๐ Position sizing calculator
Ile kupic, zeby ryzyko bylo akceptowalne. Dwa modele: Fixed risk % (klasyk dla trader-ow) i Kelly criterion (matematyczny optymalny).
1. Fixed risk per trade
Standardowy modus: ryzykuj X% portfela na pojedyncza pozycje, bez wzgledu na "feeling". Przy 1% ryzyka mozesz miec 100 stratnych transakcji z rzedu i nadal masz kapital.
2. Kelly criterion
Matematyczny optymalny rozmiar pozycji jesli znasz swoj win rate i sredni win/loss. Wez te dane z dziennika tradera albo z backtestu.
Pelny Kelly jest agresywny โ wiekszosc traderow uzywa half-Kelly.
R/R ratio (zysk/strata)1:1.88
Pelny Kelly31.0% portfela
Half-Kelly (zalecane)15.5% portfela
โ Kelly > 25% = wymaga BARDZO duzej pewnosci wynikow. Drobny blad w estymacji = ruina. Half-Kelly bezpieczniejsze.
๐ก Praktyka: wiekszosc PRO traderow ryzykuje 0.5-1% portfela na trade. Kelly to teoria, w praktyce rynki nie sa stacjonarne. Lepiej za malo pozycji niz blow up.